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常盤野和男・大友詔雄・田中幸雄著
最大エントロピー法による時系列解析−ＭｅｍＣａｌｃの理論と実際
ISBN4-8329-9981-8/2002.6.25/Ａ５判・並製・236頁・CD-ROM付き・定価2940円（本体2800円＋税５％）
今日ではおよそあらゆる学問領域，社会・経済領域等において時系列データが蓄積され，解析に供されている。しかし，その解析はもっぱら個々の時系列に特殊な方法によるか，または無限長連続な定常時系列を前提に構成された理論(カオス理論もこれに含まれる)に基づくものである。他方，われわれが観測できるデータはすべて有限の長さをもつ離散データである。加えて現実の時系列を生み出す現象は多くの場合，確率論的，確定的，定常的，過渡的，周期的，非周期的等のさまざまな要因によって規定されており，かつそれらが複雑に影響しあっている。したがって，このような｢現実の時系列データ｣に適用しうる解析理論を提示することは，単に理論的興味の範疇にとどまらず，実用上においてもきわめて重要かつ急務である。
本書はまさにこの目的に添うものである。すなわち，Burg
の最大エントロピー法（MEM）を発展させて,有限長で離散的に観測された｢現実の時系列データ｣に対する，周波数領域の解析と時間領域の解析を統合したスペクトル解析理論を構成するものである。
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